Mindmap-Galerie Quantitative Analyse-Mindmap der CFA-Stufe 1
CFA Level 1 Quantitative Analysis Mind Map, eine umfassende Analyse des CFA Level 1 Quantitative Analysis Knowledge Systems. Die Bedeutung der quantitativen Analyse: Verwenden Sie verschiedene mathematische Modelle, um zu analysieren und vorherzusagen, welchen Preis ein Finanzprodukt in der Zukunft erreichen wird. Machen Sie Risiko und Rendite durch mathematische Modelle proportional. Zusätzlich zum Studium dieses Themas, das in der CFA-Prüfung abgeschlossen werden muss, wird die quantitative Analyse auch häufig von vielen multinationalen Konzernen und internationalen Fonds eingesetzt.
Bearbeitet um 2021-04-20 19:42:47Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Quantitative Methoden
grundlegende Themen
Zeitwert des Geldes
Einführung in die Zinssätze
Anwendung von drei Zinssätzen
erforderliche Rendite
Diskontsatz
Opportunitätskosten
Die Zusammensetzung der Zinssätze
Nominalzins = Nominaler risikofreier Zinssatz Risikoprämie
effektiver Jahreszins
So konvertieren Sie in EAR
Kontinuierlicher Zinseszins
Barwert, Zukunftswert und Rente
Die Beziehung zwischen PV und FV
PV und Rente
Verwendung des Rechners
Beschreibende Statistik
Statistiken
Statistische Konzepte und Marktrenditen
Basiskonzept
Bevölkerung und Stichprobe
Messskalen Messskalen
Zentrale Tendenz Zentrale Tendenz
gemein gemein
arithmetisches Mittel arithmetisches Mittel
Sagen Sie den zukünftigen Zeitraum voraus
gewichteter Durchschnitt gewichteter Durchschnitt
geometrisches Mittel geometrisches Mittel
Vorhersage mehrerer Perioden in der Zukunft (Multil-Periode)
harmonisches Mittel harmonisches Mittel
Wird verwendet, um die durchschnittlichen Kosten für den Kauf einer Aktie zu einem festen Preis über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen
Median und Modus Median&Modus
Quantil
Streuung
Maßnahmen
Reichweite extrem schlecht
Mittlere absolute Abweichung bedeutet absolute Differenz
Varianz Varianz
Standardabweichung Standardabweichung
Tschebyschews Ungleichheit
Variationskoeffizient Variationskoeffizient
scharfes Verhältnis
Schiefe und Kurtosis
Schiefe
Rechtsabweichung
Häufig kleine Verluste, einige extreme Gewinne (kleine Verluste bei mehreren Frequenzen, große Gewinne bei kleinen Frequenzen)
Linksabweichung
Häufig kleine Gewinne, einige extreme Verluste (kleine Gewinne bei mehreren Frequenzen, große Verluste bei kleinen Frequenzen)
Kurtosis
Wahrscheinlichkeitstheorie
grundlegendes Konzept
Beziehung zwischen Ereignissen. Beziehung zwischen Ereignissen
Sich gegenseitig ausschließende Ereignisse Sich gegenseitig ausschließende Ereignisse (können nicht gleichzeitig auftreten)
Erschöpfende Veranstaltungen, ergänzende Veranstaltungen, Aktivitäten decken alle möglichen Ergebnisse ab
Unabhängige Veranstaltungen, unabhängige Veranstaltungen
Abhängige Ereignisse Abhängige Ereignisse
Arten von Wahrscheinlichkeitstypen
Empirische Wahrscheinlichkeit Empirische Wahrscheinlichkeit (die Vergangenheit sagt die Zukunft voraus)
Priori-Wahrscheinlichkeit Prior-Wahrscheinlichkeit (Vorbeischieben)
Subjektive Wahrscheinlichkeit Subjektive Wahrscheinlichkeit (glaube ich...)
Unbedingte und bedingte Wahrscheinlichkeit. Unbedingte und bedingte Wahrscheinlichkeit
Quoten Quoten
Algorithmen der Wahrscheinlichkeit
Multiplikationsregel
Additionsregel
Zwei wichtige Regeln
Gesamtwahrscheinlichkeitsregeln
Bayes‘ Formel
Anwendung der Wahrscheinlichkeit bei Investitionen Anwendung der Wahrscheinlichkeit bei Investitionen
Erwarteter Wert
Wahrscheinlichkeitsgewichtete Varianz
Kovarianz Kovarianz
Cov(X,Y) = E[(X -EX) (Y - EY)]
Korrelationskoeffizient
Permutation und Kombination
Beschriftungsgruppierung
Permutation
Kombination
verteilt
Basiskonzept
diskrete diskrete/kontinuierliche kontinuierliche Verteilung
Wahrscheinlichkeitsfunktion
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion
Diskrete Verteilungen Diskrete Verteilungen
Diskrete Gleichverteilung. Diskrete Gleichverteilung
Binomialverteilung Binomialverteilung
X~B(n,p)
Bernoulli-Zufallsvariable Bernoulli-Zufallsvariable
Erwarteter Wert für Bernoulli-Zufallsvariable=P
Varianz für Bernoulli-Zufallsvariable = p(1-p)
Erwarteter Wert für binomiale Zufallsvariable = np
Varianz für binomiale Zufallsvariable = np(1-p)
Kontinuierliche Verteilungen Kontinuierliche Verteilungen
Normalverteilung
Eigenschaften
Standardisierung
Lognormalverteilung
Andere Themen
Kontinuierliche gleichmäßige Verteilung
Studenten-T-Verteilung
Ausfallrisiko und Safety-First-Ratio
Simulation
Monte-Carlo-Simulation
historische Simulation historische Simulation
Inferenzstatistik
Probenahme und Schätzung
Probenahme
Probenahmeverfahren
Einfache Zufallsstichprobe Einfache Zufallsstichprobe
Geschichtete Zufallsstichprobe. Geschichtete Stichprobe
Probenahmefehler Probenahmefehler
Stichprobenverzerrungen. Stichprobenverzerrungen
Data-Mining-Bias Data-Mining
Stichprobenauswahlfehler Stichprobenauswahlfehler
Überlebensbias. Überlebensbias
Voreingenommenheit
Zeitintervall-Bias, Zeitintervall-Bias
Einschätzung
Zentraler Grenzwertsatz Zentraler Grenzwertsatz
Eigenschaften eines Schätzers Die guten Eigenschaften eines Schätzers
Unvoreingenommenheit (am wichtigsten)
Konsistenz
Effizienz
Prämisse und Schlussfolgerung
Prämisse: 1. Einfache Zufallsstichprobe 2. Die Stichprobengröße ist groß genug
Standart Fehler
Standardfehler des Stichprobenmittelwerts Standardabweichung des Stichprobenmittelwerts
Punktschätzung und Intervallschätzung. Punktschätzung und Intervallschätzung
Punktschätzung
Intervallschätzung
Konfidenzintervall (1-α) Konfidenzintervall
Signifikanzniveau (α) Signifikanzniveau
Faktoren für das Konfidenzintervall
Beurteilung
Hypothesentest
Schritte und Grundkonzepte
Schritte zum Testen von Hypothesen
Nullhypothese & Alternativhypothese Alternativhypothese
Schlüsselkonzepte beim Hypothesentest
Zweiseitiger Test vs. einseitiger Test
Fehler vom Typ I und Fehler vom Typ II
Fehler vom Typ I: Ablehnung
P (Fehler Typ I) = Signifikanzniveau α
Fehler vom Typ II: Pseudofehler
P (Fehler Typ II) = β
Teststärke = 1 – P (Fehler Typ II) = 1 – β
Hypothesentest
Einzelner Mittelwert
Bevölkerungsmittelwert mit bekannter Varianz
Bevölkerungsmittelwert mit unbekannter Varianz
Andere Situationen
Unterschied der Mittel
Varianzen sind unbekannt, werden aber als gleich angenommen, T-Verteilung, df=n1 n2-2
Mittlere Unterschiede
Die Varianz ist unbekannt, es wird angenommen, dass sie ungleich ist, T-Verteilung, df=n-1
Einzelne Varianz
df=n-1
Gleichheit zweier Varianzen
Korrelation
Bilaterale Inspektion
Parametrische Tests vs. nichtparametrische Tests Parametrische Tests vs. nichtparametrische Tests