R1 El valor temporal del dinero
1.Tarifa
Tipo
Tarifa de regreso requerida
R=RnRP
prima de riesgo de impago
prima de riesgo de liquidez
prima de riesgo de vencimiento
Tasa nominal libre de riesgo
2.Oído
OÍDO=（1 R/m)^m-1
FVn=PV*(1 EAR)^n=PV*(1 r/m)^(m*n)
3.Anualidad
Tipo
Flujos de efectivo desiguales
Uso de la calculadora
Ajustar el punto decimal a cuatro lugares.
Cálculo en cadena/cálculo algebraico
Teclas de función
Primero los números de una sola variable y luego las claves.
Número-clave-número variable doble
A cuatro de los cinco elementos de la Anualidad les falta uno
Configuración de BGN y FINAL
AMORT
Pn y Pn 1, desde el inicio del enésimo período hasta el final del enésimo período
Saldo del pasivo de cierre del período n de BAL
Amortización de principal del PRN en el enésimo período
Intereses INT reembolsados en el período n
R2 Organizar, visualizar y describir datos
1.Tipos de datos
Datos no estructurados (fuente alternativa)
Observación
Matriz unidimensional
Datos de series de tiempo
Matriz rectangular bidimensional (tabla de datos)
2. Visualización de datos
Datos numéricos
Distribución de frecuencias
Frecuencia absoluta acumulada
Frecuencia relativa acumulada
Datos categóricos
Mesa de contingencia
Prueba de independencia de chi-cuadrado
Gráfico de barras
Gráfico de barras agrupadas (gráfico de barras agrupadas)
Gráfico de barras apiladas
Gráfico de linea
Gráfico de líneas de burbujas
3. Medidas de tendencia central
Significar
Selección de diferentes medios
4.Cuantiles
Cuartil/Quintil/Decil/Percentil
Diagrama de caja y bigotes
6. Asimetría y curtosis
Oblicuidad
tipo
Sesgo negativo (izquierda)
Cálculo de asimetría (potencia = 3)
Curtosis
Cálculo de curtosis (potencia = 4)
7.Covarianza y correlación
Coeficiente de correlación
Limitaciones del análisis de correlación
Conceptos de probabilidad R3
1.Conceptos básicos, probabilidades a favor y en contra
Probabilidad objetiva y probabilidad subjetiva
probabilidades a favor/en contra
2.Reglas de cálculo de probabilidades
Fórmula de probabilidad total
3.Valor esperado y varianza
4.Rendimiento esperado y variación de las carteras.
Rentabilidad esperada de las carteras
Variación de carteras de carteras.
Cálculo de combinaciones de dos o más tipos.
6. Factorial, combinación y permutación
Etiquetado (o multinomial)
Distribuciones de probabilidad comunes R4
1. Propiedades de la distribución discreta y la distribución continua.
Variables aleatorias discretas
Variables aleatorias continuas
Función de densidad de probabilidad (p.d.f): f(x)
Función de probabilidad acumulada (c.p.f): F(x)
2. Distribución discreta
Distribución uniforme discreta
3. Distribución continua
Distribución uniforme continua
Distribución normal
Propiedades
Distribución simétrica: asimetría=0; curtosis=3; exceso de curtosis=0;
Una combinación lineal de variables aleatorias que tienen una distribución normal también tiene una distribución normal.
A medida que los valores de x se alejan de la media, la densidad de probabilidad se hace cada vez más pequeña, pero siempre es positiva.
Los intervalos de confianza
La relación entre K y el intervalo de confianza (probabilidad)
Distribución normal estándar
Distribuciones univariadas(distribución multivariada)
Riesgo de déficit
La seguridad es lo primero
Varias otras distribuciones
La distribución Chi-cuadrado (X^2)
Distribución T de Student
Aplicación de la distribución T
4. Simulación de Montecarlo
Muestreo y estimación R5
1. Métodos de muestreo
Métodos de probabilidad
Muestreo aleatorio simple
Muestreo aleatorio estratificado
Muestreo por conglomerados
Métodos no probabilísticos
2.Teoría del límite central
3.Propiedades de los estimadores
4. Estimación puntual e intervalo de confianza
Estimación del intervalo de confianza
Determinación de estadísticas para intervalos de confianza
6. Sesgos
Sesgo de espionaje de datos/sesgo de minería de datos
Sesgo de selección de muestras
Sesgo de selección implícito
Sesgo de período de tiempo
Prueba de hipótesis R6
1. Método del valor crítico
prueba de media
Paso 1: Plantea la hipótesis
Paso 2: probar estadísticas
Paso 3: nivel de significancia
Paso 4: regla de decisión
Paso 5: Sacar una conclusión
Prueba de significancia de correlación
Otras pruebas de hipótesis
Prueba de hipótesis media
Prueba de hipótesis de varianza
3. Errores tipo I y tipo II
4. Pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas.
R7 Introducción a la regresión lineal
1. Conceptos básicos de la regresión lineal simple
Regresión lineal
La variable dependiente, Y
La variable independiente, X
Variable ficticia (variable indicadora)
Coeficiente de pendiente, b1
Término de intersección, b0
Supuestos de la regresión lineal
2. Estimación
Punto estimado
Mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
Estimación del intervalo de confianza
3. Prueba de hipótesis
Prueba de coeficientes de regresión
Por método de valor crítico
Por el método del valor P
Medida de aptitud del modelo.
prueba F
Tabla de análisis de varianza (ANOVA)
5. Formas de regresión lineal simple
Conceptos estadísticos y rendimientos del mercado (versión antigua)
Escalas de medida
Tipos de escalas de medida
Escalas de intervalo (>, <, , -)
Escalas de relación (>, <, , -, *, /)
Distribución de frecuencias
Frecuencia absoluta acumulada
Frecuencia relativa acumulada
Medidas de tendencia central
Significar
La media aritmética
Califica los rendimientos del próximo año
La media ponderada
Aplicar ponderaciones de cartera
La media geométrica
Calcule utilizando la tasa de rendimiento promedio para cada período.
La idea del interés compuesto, evaluando el desempeño pasado
La media armónica
Aplicación para calcular el precio de coste medio.
Dispersión absoluta
Desviación Estándar
desviación estándar de población
desviación estándar de la muestra
La desigualdad de Chebyshev, CV y SR
La desigualdad de Chebyshev
Asimetría y curtosis
Oblicuidad
tipo
Sesgo negativo (izquierda)
Relación moda/mediana/media
Poder de cálculo de asimetría = 3
Curtosis
Poder de cálculo de curtosis = 4
uso de la calculadora
Calcular media y varianza
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