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Galería de mapas mentales Estrategias de adaptación regulatoria y eficiencia bancaria un método de medición de recursos compartidos basado en la holgura de la red

Estrategias de adaptación regulatoria y eficiencia bancaria un método de medición de recursos compartidos basado en la holgura de la red

Este es un mapa mental sobre las estrategias de adaptación regulatoria y la eficiencia bancaria: un método de medición de recursos compartidos basado en la holgura de la red. Se proponen dos modelos de red basados en diferentes resolubilidades para estimar la eficiencia de los bancos con el fin de probar la importancia práctica del modelo.

Editado a las 2024-01-26 15:11:04,

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Estrategias de adaptación regulatoria y eficiencia bancaria un método de medición de recursos compartidos basado en la holgura de la red

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Estrategia de adaptación regulatoria y eficiencia bancaria: una medida basada en holguras de red con recursos compartidos

Resumen

Objetivo

Se proponen dos modelos de red basados en diferente resolubilidad para estimar la eficiencia de los bancos con el fin de probar la importancia práctica del modelo.

En la era del big data, los bancos tienen dos estrategias principales para adaptarse a los cambios regulatorios: la resolubilidad natural y la resolubilidad administrativa. La resolubilidad natural implica una política negativa en la que un banco intenta reducir su vector de insumos para reducir la producción indeseable. La gestión de la resolubilidad representa una política proactiva de los bancos para ver los cambios regulatorios como oportunidades y aprovechar las tecnologías de big data para adaptarse a los cambios regulatorios. El proceso operativo del banco se puede dividir en la etapa de productividad y la etapa de ganancias, y los costos operativos se tratan como un recurso compartido.

método

1. Modelo DEA de red de dos etapas basado en la desechabilidad natural. 2. Modelo DEA de red de dos etapas basado en la desechabilidad de la gestión

en conclusión

(1) Existe una gran diferencia en la ineficiencia entre las dos estrategias adaptativas.

La ineficiencia en el caso de la disposición natural se debe principalmente a la fase de rentabilidad, y la ineficiencia en el caso de la disposición gestionada se atribuye a ambas fases.

(2) La diferencia de eficiencia entre diferentes tipos de bancos no es significativa bajo resolubilidad natural, pero sí significativa bajo resolubilidad gerencial.

(3) La eficiencia general de los bancos comerciales por acciones es mayor que la de los bancos comerciales estatales, los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales, mientras que los bancos comerciales estatales obtienen los peores resultados en términos de eficiencia general y etapa de eficiencia de rentabilidad.

introducir

fondo

La seguridad financiera es una parte importante de la seguridad nacional. Como sector financiero importante, la gestión de riesgos y la supervisión de la industria bancaria son particularmente importantes. Cuando el gobierno chino fortalece la supervisión de los riesgos financieros, es posible que los bancos deban cambiar sus estrategias para adaptarse a los cambios regulatorios. . Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología de Internet, las decisiones se basan cada vez más en datos, y las empresas y organizaciones gubernamentales son cada vez más conscientes de que los recursos de datos se convertirán en el principal recurso para que una organización siga siendo competitiva. Para promover la sostenibilidad, es necesario que los bancos estudien el impacto de las estrategias adaptativas en su eficiencia operativa.

etapa de exploración

Para explorar el impacto de las estrategias adaptativas en la eficiencia operativa de los bancos chinos, las actividades operativas del banco se describen como: actividades de producción de depósitos y actividades lucrativas. El objetivo del primero es recaudar fondos para inversiones, mientras que el objetivo del segundo es realizar inversiones financieras para obtener beneficios económicos.

Con respecto a cómo determinar cómo medir simultáneamente la eficiencia general y la eficiencia por etapas de un banco, revisamos estudios relevantes, todos los cuales consideraron las estrategias de adaptación de las organizaciones cuando enfrentan cambios regulatorios ambientales, pero ninguno analizó las organizaciones que enfrentan cambios regulatorios financieros en la era del big data. Comportamiento adaptativo.

contenido de la investigación

(1) ¿Cómo describir las estrategias de adaptación de los bancos a los cambios regulatorios financieros dentro del marco de la DEA?

(2) Explorar el impacto de estas estrategias adaptativas en la eficiencia bancaria

(3) Estudiar el impacto de los recursos compartidos en la eficiencia bancaria

Métodos de búsqueda

Se proponen dos modelos DEA de red basados en el método SBM y considerando tanto recursos compartidos como estrategias adaptativas.

Innovación

1. Consideró por primera vez cómo las estrategias de adaptabilidad regulatoria de los bancos afectan la eficiencia bancaria.

2. Desarrollar dos modelos DEA de red basados en diferentes estrategias adaptativas para evaluar la eficiencia operativa de los bancos.

3. Los conceptos de resolubilidad natural y resolubilidad de gestión se redefinen y modelan por primera vez en la evaluación de la eficiencia bancaria.

Redefinir la resolubilidad natural: sugerir que los bancos reduzcan los insumos para reducir los productos improductivos. Esta es una estrategia de adaptación negativa que reduce los costos operativos hasta que la producción indeseable cumpla con los requisitos regulatorios. En este caso, los bancos no tienen costos suficientes para realizar inversiones adecuadas en tecnología de big data. Esta es una estrategia a corto plazo. Los bancos pueden reducir los costos operativos, pero al hacerlo no logran convertir los recursos de datos en valor comercial. Por tanto, los bancos aumentan su coste de oportunidad en el largo plazo. Redefinir la resolubilidad gerencial: sugerir que los bancos aumenten los insumos para reducir los productos improductivos. Se trata de una estrategia proactiva en la que los bancos ven la regulación como una oportunidad y aprovechan la tecnología de big data para adaptarse a los cambios regulatorios. Se trata de una estrategia a largo plazo que requiere que los bancos inviertan en big data. Esta estrategia aumenta los costos operativos en el corto plazo, pero en el largo plazo puede reducir los costos de oportunidad derivados del uso de la tecnología big data.

Introducción del modelo

Evaluación de eficiencia bajo desechabilidad natural.

Conjunto de posibilidades de producción:

Linealizado a:

Eficiencia general:

Eficiencia de la etapa de producción:

Eficiencia de la etapa de ganancias:

Evaluación de eficiencia bajo la disponibilidad de la gestión.

Conjunto de posibilidades de producción:

Linealizado a:

Análisis empírico

Fuentes de datos

Este estudio utiliza datos de 35 bancos comerciales en China de 2014 a 2018 y divide a los bancos en cuatro categorías según las diferencias de propiedad: 5 bancos comerciales de propiedad estatal (SOB), 11 bancos comerciales por acciones (Bancos comerciales por acciones (JSB )), 15 bancos comerciales urbanos (CB) y 4 bancos comerciales rurales (RB).

Selección de variables: los costos operativos y los costos por intereses se utilizan como dos insumos de la etapa de productividad, mientras que los depósitos se consideran productos. Al mismo tiempo, los depósitos también son el insumo de la etapa de ganancias, que son los factores intermedios. Los costos operativos y los depósitos se utilizan como dos insumos de la etapa de ganancias, los ingresos por intereses y los ingresos por intereses se utilizan como resultado bueno, y los préstamos morosos se utilizan como resultado malo. Vale la pena señalar que los costos operativos son un insumo compartido para ambas fases. (Consultar otra literatura para conocer los criterios de selección de variables)

análisis de eficiencia

Comparación de eficiencia

En este estudio, se supone que las dos etapas contribuyen por igual a la eficiencia general y, por lo tanto, se les da el mismo peso. Además, las restricciones de asignación de recursos compartidos se establecen en L=0,4 y U=0,6. Puede verse en la Tabla 3 que la eficiencia promedio y la eficiencia de etapa bajo desechabilidad natural son mucho mayores que aquellas bajo desechabilidad administrada, lo que indica diferentes adaptaciones. El impacto de las estrategias sexuales sobre la eficiencia de los bancos comerciales chinos es significativamente diferente.

Como se muestra en la Figura 3(a), en la etapa de disponibilidad natural, la eficiencia promedio en la etapa de productividad es mucho mayor que en la etapa de ganancias. Este hallazgo muestra que la baja eficiencia proviene principalmente de la etapa de ganancias en la etapa de disponibilidad natural, y los formuladores de políticas aumentan la. desempeño en la etapa de ganancias. Sin embargo, como se muestra en la Figura 3(b), la brecha de beneficios entre las dos etapas disminuye con el tiempo y los puntajes de eficiencia de las dos etapas son relativamente bajos. Estas observaciones sugieren que las ineficiencias surgen por igual en ambas etapas de la disponibilidad de la gestión y que los responsables de las políticas deberían considerar las eficiencias en ambas etapas.

Eficiencia de los bancos comerciales chinos: cuadro de análisis 3

En cuanto a la eficiencia general bajo resolubilidad natural, el Cuadro 3 muestra que el desempeño de todos los bancos comerciales durante el período 2014-2018 es muy bajo. Considerando los niveles promedio anuales, PAB, NBCB y CRBC lograron eficiencias generales relativamente altas de 0,975, 0,948 y 0,945 respectivamente. Estos resultados se ven confirmados por el hecho de que la eficiencia escénica de estos bancos comerciales también es relativamente alta. La eficiencia general promedio anual de HCCB es 0,470, ubicándose en la parte inferior, y la eficiencia de la etapa de ganancias de HCCB es la más baja. Esto se debe al hecho de que hay más préstamos morosos durante la etapa de rentabilidad en comparación con otros bancos. En cuanto a la eficiencia general bajo resolubilidad gerencial, la Tabla 3 muestra que todos los bancos tuvieron un desempeño deficiente durante el período 2014-2018. Considerando el nivel promedio anual, el Banco Estatal, el CRCB y el Banco Guangfa de China lograron una mayor eficiencia general con 0,924, 0,868 y 0,828 respectivamente. Estos resultados están validados por su eficiencia de etapa, es decir, la eficiencia de etapa de estos bancos es relativamente alta. La eficiencia general promedio anual de TCCB es de 0,213, ubicándose en el último lugar con la eficiencia más baja en la etapa de productividad y la eficiencia más baja en la etapa de ganancias. Este pobre desempeño se debe a costos operativos totales mucho más altos durante la fase de productividad y a un total de préstamos morosos mucho más altos durante la fase de rentabilidad en comparación con otros bancos. El Cuadro 3 muestra que los puntajes promedio de eficiencia general y eficiencia de etapa de la industria bancaria de China bajo resolubilidad gerencial son bajos: 0,485, 0,457 y 0,571 respectivamente. Esta observación sugiere que ambas etapas contribuyen igualmente a la ineficiencia de los bancos comerciales bajo resolubilidad gerencial. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los bancos comerciales.

Comparación de eficiencia de cuatro tipos de bancos

En esta subsección, exploramos las diferencias de eficiencia entre cuatro tipos de bancos comerciales chinos, como se muestra en la Figura 4. Como se puede ver en la Figura 4(a), en el caso de la desechabilidad natural, existe una pequeña brecha en la eficiencia general entre los cuatro tipos. La Figura 4(b) muestra que JSB tiene un mejor desempeño que otros tipos de bancos, mientras que SOB tiene el peor desempeño, y existe una gran brecha en la eficiencia general entre los cuatro tipos bajo resolubilidad administrativa.

La Figura 5 muestra la eficiencia de etapa promedio para los cuatro tipos de bancos. En cuanto a la etapa de productividad, la Figura 5 (a) muestra que SOB y RB tienen eficiencias relativas promedio más altas, mientras que JSB tiene una puntuación de eficiencia más baja en condiciones de desechabilidad natural. La Figura 5 (b) muestra que JSB y RB funcionan mejor que los otros dos tipos, y SOB tiene el peor desempeño bajo resolubilidad administrada. Todos estos resultados indican que el impacto de las dos estrategias adaptativas en diferentes tipos de bancos es significativamente diferente. En cuanto a la etapa de rentabilidad, la Figura 5 muestra que JSB tuvo un mejor desempeño que otros tipos de bancos, mientras que SOB tuvo el peor desempeño. La menor eficiencia de SOB puede deberse a sus mayores niveles de morosidad. Como uno de los cinco bancos más grandes de China, SOB tiene una escala operativa enorme, por lo que recibe muchos más depósitos que otros tipos de bancos, y sus préstamos morosos también son mucho más altos que los de otros tipos de bancos (Ariff y Can, 2008). ). Durante el período 2014-2018, SOB generó 3,78105 billones de yuanes en préstamos morosos, aproximadamente 2,43 veces más que JSB (1,557,84 millones de yuanes). Los enormes préstamos morosos de SOB pueden deberse al hecho de que tiene diferentes responsabilidades y enfrenta regulaciones diferentes en comparación con otros tipos de bancos. El gobierno chino exige que los SOB sirvan al desarrollo nacional o regional, como la implementación de políticas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en lugar de centrarse simplemente en la rentabilidad. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia general, los SOB deben mejorar sus capacidades de gestión de riesgos durante la etapa de rentabilidad para evitar el aumento de los préstamos morosos. En la Figura 5 (c), SOB y JSB tienen la misma tendencia de eficiencia. En la Figura 5 (d), vemos que la eficiencia de SOB, JSB y CB disminuye continuamente durante el período de estudio. Al comparar la Figura 5 (c) y la Figura 5 (d), podemos encontrar que las tendencias de eficiencia de los cuatro tipos bajo desechabilidad natural son completamente diferentes de aquellas bajo desechabilidad administrada.

Resumir

La resolubilidad natural y la resolubilidad de la gestión se discuten en el contexto de la adaptabilidad estratégica de los bancos a los cambios regulatorios. Los bancos se dividen en etapas de producción y etapas de ganancias, y se propone un modelo de red basado en el método SBM para estimar la eficiencia operativa de los bancos. Encontramos diferencias significativas de eficiencia entre las dos estrategias adaptativas. La eficiencia general promedio y la eficiencia de etapa bajo desechabilidad natural son significativamente más altas que aquellas bajo desechabilidad administrada. El margen para mejorar el desempeño bancario bajo resolubilidad administrada es mayor que el margen para mejorar el desempeño bancario bajo resolubilidad natural. En segundo lugar, la ineficiencia de los bancos comerciales chinos se debe principalmente a la ineficiencia en la etapa de rentabilidad bajo la resolubilidad natural, mientras que la ineficiencia bajo la resolubilidad administrativa se atribuye a ambas etapas.