Pérdida de LGD dada la ratio de impago
Tabla de configuración de parámetros LGD
Matriz trimestral
20 trimestres, 5 años de datos históricos, de enero de 2018 a diciembre de 2022
Tasa de migración por método de número de corral en cada trimestre
Matriz de migración promedio de una temporada
Ponderado según el peso de cada trimestre
Método de número de pluma y matriz de períodos múltiples
Matriz de migración promedio de una temporada
probabilidad acumulada de incumplimiento
Matriz de migración promedio de una temporada
Margen PD de probabilidad de incumplimiento anual
probabilidad acumulada de incumplimiento
PD prospectivo
Margen anual a formato trimestral
Margen PD de probabilidad de incumplimiento anual
Año de PD independiente
Margen PD de probabilidad de incumplimiento anual
PD adelantado (trimestral)
= 0,12 * (1 - 1 / (EXP(50 * margen anual convertido a forma trimestral))) / (1 - 1 / EXP(50)) 0,24 * (1 - (1 - 1 / (EXP(50 * margen anual convertido) Formato trimestral))) / (1 - 1 / EXP(50)))
Margen anual a formato trimestral
PD adelantado ajustado a mensual
PD adelantado (trimestral)
(1 - PD marginal mensual)
PD adelantado ajustado a mensual
Pd probabilidad de incumplimiento mensual conjunta
PD adelantado ajustado a mensual
(1 - PD marginal mensual)
Probabilidad de incumplimiento de PD acumulada mensualmente
Pd probabilidad de incumplimiento mensual conjunta
Ajuste prospectivo de la probabilidad de incumplimiento de la PD
etapa etapa-probabilidad de incumplimiento pd-optimista
Mes de cálculo de pérdida crediticia vencida de ECL
Resultados de agrupación de préstamos
Acuerdo de garantía
Clasificación y ordenación de prendas de fondo.
Mes de cálculo de pérdida crediticia vencida de ECL
Meses restantes de contrato
Meses restantes de contrato
Punto de tiempo de cálculo
escenario
Cinco niveles de clasificación
Exposición al EAD predeterminado
Clasificación de riesgo
Clasificación nivel 5 Atrasado
Clasificación nivel 5 Atrasado
Cinco niveles de clasificación
Dividir grupos de préstamos
Inclusivo, grandes empresas, comercio minorista
Clasificación y ordenación de prendas de fondo.
Después de clasificar y clasificar
Mantenimiento de parámetros
Punto de tiempo de cálculo
Datos detallados
Lista de detalles del préstamo
5. Clasificación de cinco niveles