(1) Arbitraje regulatorio (explicación sustantiva)

(2) El negocio fuera de balance de los bancos comerciales se desarrolla rápidamente

(3) En la crisis de deuda latinoamericana de los años 1980, la deuda soberana también tenía riesgos

(1) Índice de adecuación de capital (Pregunta de cálculo)

(2) capital

(3) Activos ponderados por riesgo de crédito

Cobertura incompleta, que cubre principalmente riesgo de crédito y riesgo país.

Poca sensibilidad al riesgo de los requisitos de capital, lo que lleva al arbitraje de capital por parte de los bancos.

El componente subjetivo es demasiado grande y parte del capital tiene poca capacidad para absorber pérdidas. Por ejemplo: cuando ocurre una crisis financiera, las reservas no públicas y las reservas de revaluación de activos tienen poca capacidad para absorber pérdidas.

No se aplica, por lo que todavía existe arbitraje regulatorio.

Los bancos comerciales realizan más negocios comerciales propios y asumen más riesgos de mercado.

El Banco Barings colapsó en 1995

Incorporar riesgos de mercado y dividir los activos de las cuentas bancarias y los activos de las cuentas comerciales.

Cálculo del riesgo de mercado - método estandarizado

Requisitos mínimos de capital

Supervisión e inspección por parte de las autoridades reguladoras.

disciplina de mercado

Capital/[activos ponderados por riesgo de crédito 12,5* (capital de riesgo operativo capital de riesgo de mercado)]>=8%

Capital básico/capital total>=50%

capital

Las ponderaciones fijas por riesgo de crédito proporcionan una descripción aproximada del riesgo de crédito, lo que da como resultado una escasa sensibilidad de los requisitos de capital al riesgo.

Alentar a los bancos comerciales a implementar un enfoque basado en calificaciones internas.

Cobertura de riesgos insuficiente y falta de consideración de los riesgos de liquidez y los riesgos cruzados

Los instrumentos de capital tienen una débil capacidad de absorción de pérdidas. Cuando los bancos tienen problemas, el capital de nivel 3 no tiene ninguna capacidad de absorción.

Según el enfoque de calificaciones internas, la supervisión del índice de adecuación de capital tiene un efecto procíclico (explicación del término) Impacto: La naturaleza procíclica de los préstamos aumenta el riesgo del sistema de riesgo y amplifica la volatilidad de la economía real.

Para los bancos “demasiado grandes para quebrar”, las regulaciones de adecuación de capital no reflejan sus riesgos El contagio del riesgo provocado por los grandes bancos puede desencadenar riesgos financieros sistémicos y aumentar el riesgo moral para las instituciones financieras;

Un ratio de adecuación de capital moderado no es la única forma de prevenir riesgos

(1) Requisitos mínimos de capital

(2) Mejorar los estándares de capital

(3) Marco regulatorio macroprudencial

Escalar desde el lado de los activos del banco a todo el balance

De la solidez de un único banco a la estabilidad de todo el sistema financiero

De la solidez del sistema financiero a la relación intrínseca entre el sistema financiero y la economía real